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原标题:中证银联智策消费指数基金正在开发中

浏览次数:120 时间:2019-06-16

  中证指数公司近日公告,将于 2015 年 8 月 24 日正式发布首批基于银联旗下大数据平台开发的策略指数,分别是:中证银联智惠大数据 100 指数、中证银联智策大数据 100 指数与中证银联智策消费大数据指数。其中中证银联智策消费大数据指数基金,是由鹏华基金定制开发。近年来鹏华基金不断充实丰富量化基金产品线,不仅在分级基金中树立了广泛的市场品牌,也为投资者提供了ETF、LOF等多种量化投资工具。

  记者获悉,中证银联智策消费大数据指数,是基于中国银联旗下银联智策顾问(上海)有限公司提供的消费领域总体趋势统计数据进行加工分析,得到与消费趋势统计数据相关的行业,包括但不限于:房地产管理和开发、汽车制造商、汽车零售、家用电器、百货商店、大卖场与超市、饮料、餐馆、酒店、度假村与豪华游轮、航空公司等行业。

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近年来云计算、物联网、社交网络等新兴服务使人类社会的数据种类和规模正以前所未有的速度增长,如何管理和利用大数据已成为普遍关注的话题。

  记者获悉,中证银联智策消费大数据指数,是基于中国银联旗下银联智策顾问(上海)有限公司提供的消费领域总体趋势统计数据进行加工分析,得到与消费趋势统计数据相关的行业,包括但不限于:房地产管理和开发、汽车制造商、汽车零售、家用电器、百货商店、大卖场与超市、饮料、餐馆、酒店、度假村与豪华游轮、航空公司等行业。

  不同于常规指数,中证银联智策消费大数据指数将每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第十个自然日(当该自然日为非交易日时,实施时间顺延至其后最近一个交易日)。定期调整时,根据样本空间内股票的综合得分,设置备选名单,用于样本股定期调整之间发生的临时调整,备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。

  目前,全球联网商户4200万家。这些真实的消费海量的数据不仅能真实地反映消费者的消费偏好,还可以预测未来的消费趋势。银联智惠利用大数据技术,对这些交易数据进行清洗、去噪,再通过脱敏和行业聚类分析后,最终“萃取”出“衣食住行娱”等多个消费类行业的特征数据。并然后分别从“成长趋势”、“价格走向”、“供需关系”等多个维度,对行业的景气度进行评判,该行业景气度相对于资本市场具有明显的超前性,透过行业景气度这个“风向标”,可以较为准确地预知股市中相关行业的股价走向。

新浪财经也在大数据指数方面积极尝试,i100指数和i300指数是基于其财经媒体与社交平台挖掘投资情绪并应用于指数选样的策略。通过对新浪在财经领域的大数据进行定性与定量分析,同时考量股票基本面与市场驱动情况,分别选出综合排名靠前的100只和300只股票组成指数样本股。

  不同于常规指数,中证银联智策消费大数据指数将每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第十个自然日(当该自然日为非交易日时,实施时间顺延至其后最近一个交易日)。定期调整时,根据样本空间内股票的综合得分,设置备选名单,用于样本股定期调整之间发生的临时调整,备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。

  中证指数公司近日公告,将于 2015 年 8 月 24 日正式发布首批基于银联旗下大数据平台开发的策略指数,分别是:中证银联智惠大数据 100 指数、中证银联智策大数据 100 指数与中证银联智策消费大数据指数。其中中证银联智策消费大数据指数基金,是由鹏华基金定制开发。近年来鹏华基金不断充实丰富量化基金产品线,不仅在分级基金中树立了广泛的市场品牌,也为投资者提供了ETF、LOF等多种量化投资工具。

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中证百度百发策略100指数,是中证指数与百度金融中心、广发基金合作编制并对外发布的互联网大数据指数,是国内首只真正利用大数据挖掘技术开发的互联网金融产品。百发100指数选股模型的构建主要依托于百度金融大数据技术,结合相关财务因子、交易数据和量化选股策略,实现成份股的选择和调整。广发基金已于2014年10月30日成立了广发中证百度百发策略100指数基金,投资者可通过该基金体验大数据技术对传统投资带来的影响和变革。

  值得关注的是,指数的编制引入了行业打分规则。在样本空间内,以上述各行业的行业大数据因子为自变量进行单因子回归分析,并根据回归模型以及当期的行业大数据因子数值,预测下期行业表现。选取回归结果显著且下期行业表现预测值显著为正的行业作为优选行业,进一步确定行业权重分配。行业大数据因子是基于银联智策的金融大数据平台,将银联跨行交易数据,经清洗、采样 、时间序列调整等处理后得到的上述相关行业的景气度数据,综合反映行业消费趋势。

  值得关注的是,指数的编制引入了行业打分规则。在样本空间内,以上述各行业的行业大数据因子为自变量进行单因子回归分析,并根据回归模型以及当期的行业大数据因子数值,预测下期行业表现。选取回归结果显著且下期行业表现预测值显著为正的行业作为优选行业,进一步确定行业权重分配。行业大数据因子是基于银联智策的金融大数据平台,将银联跨行交易数据,经清洗、采样 、时间序列调整等处理后得到的上述相关行业的景气度数据,综合反映行业消费趋势。

  博时基金多年开发的量化选股模型,是该指数的另一大亮点。作为国内最早扛起价值投资大旗的基金公司,博时基金是业内率先战略性提出量化投资理念的资产管理机构之一,在量化投资管理能力方面表现也十分突出。根据晨星数据,博时基金指数增强管理规模近200亿,2014年度超额收益第一,是业内最大指数增强平台。今年4月博时基金携手蚂蚁金服、恒生聚源及中证指数公司共同携手推出首个电商大数据指数——中证淘金大数据100指数。博时基金相关人士表示,淘金100大数据指数偏线上消费数据,银智100则聚焦线下消费数据,正好形成互补,可以满足投资者的双向投资需求。

中证指数公司12月26日发布了中证淘金大数据100指数,该指数由博时基金定制开发。博时基金借助阿里旗下蚂蚁金融服务集团在大数据上的优势开发了指数选样模型,这是首条使用蚂蚁金服旗下金融信息平台提供的交易型趋势数据开发的指数,以阿里电商商品类目中与中证三级行业相关的所有股票为样本空间,从中根据综合财务因子、市场驱动因子、聚源电商大数据因子选取综合评分最高的100只股票作为样本股,并采用等权重计算。博时基金正在开发基于该指数的基金产品。

  指数成分股方面,中证银联智策消费大数据指数,是在中证全指的基础上,选取相关行业中的所有股票,得到样本空间,在选取市值最大的 100 只股票的基础上,利用行业大数据因子对指数行业权重进行优化。其中,行业大数据因子分别基于银联旗下银联智策提供的消费领域交易型趋势统计数据进行加工后得到。

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摘要:银联卡 消费 将开启 大数据 指数之旅 博时将推中证银联智惠 大数据100 指数 金融界基金讯 银联卡消费将开启大数据指数之旅。7月31日,中证指数公司表示,业内首批以银联卡消费数据为基础开发的大数据指数将陆续推出。其中,由博时基金携手中国银联旗下银联智...

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  据悉,银智100是在中证全指的基础上,基于银联智惠提供的消费领域总体趋势统计数据进行加工分析,并结合博时基金的量化选股模型综合开发的细分指数。该指数综合财务因子、市场驱动因子、行业大数据因子和其相应近期及长期历史表现之间的相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,得到股票的综合得分,评分最高的 100 只股票作为样本股。

摘要:必威,中证指数公司近日公告,将于 2015 年 8 月 24 日正式发布首批基于银联旗下大数据平台开发的策略指数,分别是:中证银联智惠大数据 100 指数、中证银联智策大数据 100 指数与中证银联智策消费大数据指数。其中中证银联智策消费大数据指数基金,是由鹏华基金定...

  金融界基金讯 银联卡消费将开启大数据指数之旅。7月31日,中证指数公司表示,业内首批以银联卡消费数据为基础开发的大数据指数将陆续推出。其中,由博时基金携手中国银联旗下银联智惠信息服务(上海)有限公司(以下简称“银联智惠”)共同推出的中证银联智惠大数据 100 指数(简称“银智100”)将于8月24日正式发布。

  指数成分股方面,中证银联智策消费大数据指数,是在中证全指的基础上,选取相关行业中的所有股票,得到样本空间,在选取市值最大的 100 只股票的基础上,利用行业大数据因子对指数行业权重进行优化。其中,行业大数据因子分别基于银联旗下银联智策提供的消费领域交易型趋势统计数据进行加工后得到。

  资料显示,该指数以2010年12月31日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以1000 点为基点。数据显示,自基日以来到2015年7月1日,银智100等权重累计收益率为300.84%,年化收益达69.31%,历史模拟业绩表现较好。业内人士表示,包括银智100在内的首批银联卡消费大数据指数的发布,将让海量的银联卡消费数据首次得以直接为证券投资提供数据支持,也填补了我国细分指数和策略指数市场体系中的空白。

  银联卡消费将开启大数据指数之旅 博时将推中证银联智惠大数据100指数

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